python计算夏普比率的方法-创新互联

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这篇文章主要介绍python计算夏普比率的方法，文中示例代码介绍的非常详细，具有一定的参考价值，感兴趣的小伙伴们一定要看完！

1、夏普比率的计算代码：

import numpy as np
import pandas as pd
np.random.seed(0)
# Simulate cumulative returns of 100 days
N = 100
D = pd.DataFrame(np.random.normal(size=N))
R = D.cumsum()
# Calcute returns ratio
r = (R - R.shift(1))/R.shift(1)
sr = r.mean()/r.std() * np.sqrt(252)
print("sharpe ratio =", sr)

2、夏普比率的计算公式为：

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